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Chaotic Neutral

左にも右にもよらず、自由な生き方探し。

覚え書き ― 平均真値幅突破戦術と移動平均 ― IV


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T2 < 1に着目しての、マザーズ上場株4751サイバーエージェントへの買い入れは、147,000円 → 140,000円の損切りに終わった。5%程度の損切りなので、まあよしとしよう。

覚え書き ― 平均真値幅突破戦術と移動平均 ― III


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T1が1より大きかったので買い入れ、売り抜けでまずまずの利益を確定できた。売り抜け時にT1が2を超えているので、途転売りはなく、今のところ、次もまた買いを狙うことになる。

T2が5を超えたところで利益確定という戦術も考えられるが、そういうことをすると大相場で大きな利益が上がらなくなり、不調時のドローダウンに耐えられなくなってしまうかもしれない。

覚え書き ― 平均真値幅突破戦術と移動平均 ― II


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覚え書き ― 平均真値幅突破戦術と移動平均で書いた理論の実践。

T1が1よりも大きい、または、T2が1よりも小さい時に仕掛けるのが基本。

単純なトレンド追従にはあまり向いていないアラビカコーヒーでも、今回は何とか利益につなげることができた。

覚え書き ― 平均真値幅突破戦術と移動平均


(あくまで個人的な意見にすぎない。各銘柄における有効性はいかなる意味合いにおいても保証されない。)

n = 当日

真値幅[n] = 最大値(高値[n], 終値[n - 1]) - 最小値(安値[n], 終値[n - 1])

平均真値幅(15)[n] = (平均真値幅(15)[n - 1] * 14 + 真値幅[n]) / 15

買い入れ基準[n + 1] > 安値.移動平均(15)[n] + 平均真値幅(15)[n]

売り込み基準[n + 1] < 高値.移動平均(15)[n] - 平均真値幅(15)[n]

以上の戦術の勝率を大幅に向上させる敷居条件は以下である。

平均真値幅(15)[n] < 絶対値(終値.移動平均(30)[n] - 終値.移動平均(50)[n])
or 平均真値幅(15)[n] > 最大値(終値.移動平均(10)(20)(30)(50)[n]) - 最小値(終値.移動平均(10)(20)(30)(50)[n])

買い入れの場合: 平均真値幅(15)[n] > (終値.移動平均(50)[n] - 終値.移動平均(30)[n]) / 2

売り込みの場合: 平均真値幅(15)[n] > (終値.移動平均(30)[n] - 終値.移動平均(50)[n]) / 2