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Chaotic Neutral

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投資理論 ― 100万円からのアウトサイドテクニカル分析投資


これは検証なので、実際にはこの通りに私が売買するのではない。

「アウトサイド分析」はデイヴィッド・ドレマンの『逆張り投資戦略 ― 新世代』(日本語仮題)の中に現れる表現で、銘柄の内部事情よりも市場内のおけるその銘柄の価格や企業業績の相対的位置を分析するものだが、同じことをテクニカルでやってみることを思いついた。

戦略の概要:

  • 100万円から始める
  • 各銘柄に最大で資金の1/10を割り当てる
  • 最大10の銘柄に分散する
  • 狙うは東証上場銘柄のみ
  • 東証で1部、2部、マザーズの順に候補を探す
  • 出来高の大きい銘柄から順に候補を探す
  • 約半年間で見て、候補リスト銘柄のの70%以上が下げている時に、買い時を探る
  • 流動資産が流動負債より小さな銘柄を見送る
  • ハードストップとハードリミットでリスクとリターンを管理し、どちらも資金の1/10相当とする

仮想売買が成立した後に結果を報告することになる。

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