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Chaotic Neutral

左にも右にもよらず、自由な生き方探し。

投機方法論 ― システム開発 ― 後解説


相場における選択は極めて多様であり、試行錯誤で使えるシステムに辿りつくには、100年の時間があっても難しい。システム開発という行為そのものを裏打ちする何らかの哲学がなければ、使えるシステムに到達するのは宝じで大当たりを引き当てるようなものです。

さて、システム開発で「最適化」を行うと、それは後解説になります。ロジック作成の段階でうまくいかないものは、「最適化」しても現実にはうまくいきません。パラメーターをfor文のネストで変化させる総当たりでも、カーネル回帰のような数学的な手法でもっと広範囲を探っても、「最適化」が後解説であることに変わりはありません。

あらゆる危険性を考慮するならば、すでにロジックの作成すら、システム開発者の脳が潜在意識レベルで後解説をやった結果であるかもしれません。システム開発者がバックテストの対象となる時系列を知っていれば、後解説が入り込む危険性を排除することは難しい。開発されたシステムは、しばしば、ロジックとパラメータで時系列の過去をうまく説明したものに過ぎないこともあります。

ESPカードを用いたESP能力テストに喩えてみましょう。被験者があらかじめESPカードの順番を記憶していれば、カードをシャッフルしないで行われたテストの結果はESP能力ではなく記憶力を反映します。

しぶといシステムを作りたければ、ロジックを全部自分で考え出すべきではありません。

日本以外の国のある程度過去の方法論を引っ張り出してくれば、少なくとも、日本で現在において売買対象としている銘柄に対して後解説になる危険性は、潜在意識レベルのものに至るまで十分に排除できます。手順としては、こんな感じになるでしょう:

1) 外国の既に他界したトレーダーの方法論を仕入れる
2) 方法論がそれ自体システムでなければシステム化する
3) バックテスト
4) フォワードテスト

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