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Chaotic Neutral

左にも右にもよらず、自由な生き方探し。

投機方法論 ― システム開発 ― バックテスト


バックテストと移動平均には深い関係があります。

バックテストの利益率/年やPFなどの数字も平均です。

移動平均は元データに対して (設定期間 - 1) / 2 の最大遅延を伴っています。例えば、25日間移動平均は、元データに対して、最大で12日間遅れています。

バックテストの期間と現在で相場が同じ性質を持つという保証はどこにもありません。

3年間のバックテストの結果は1年間、10年間のバックテストの結果は4.5年間、現在の相場から遅れています。

バックテスト期間は短すぎてもいけませんが、長すぎてもいけません。

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