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Chaotic Neutral

左にも右にもよらず、自由な生き方探し。

投機方法論 ― フラクタル平滑平均


価格変動が完全に無秩序であれば、価格は時間価格平面のある領域を潜在的に埋めつくします。平面の次元は2.0です。

価格変動に完全な秩序があれば、価格は時間価格平面上の直線をすすむことあります。直線の次元は1.0です。

実際の価格変動には完全な無秩序でも完全な秩序もありませんから、その次元は1.0と2.0の間になり、フラクタル次元とも呼ばれます。

フラクタル次元の計算は、レンジをブレークアウトする方向には ― いいかえると、フラクタル次元が下がる方向には ― 遅延しません。そのため、フラクタル次元は基本的に大相場でのトレンド追従に使いやすい。

Inputs:
k(-4.6052),
period(16);

Vars:
TH(0),
TL(0),
TR(0),
FD(1.5),
alpha(0),
FEMA(C);

If C[1] > H Then TH = C[1] Else TH = H;

If C[1] < L Then TL = C[1] Else TL = L;

TR = TH - TL; {前日の終値と当日の始値の間は当然重要なので、真値幅を用いる}

FD = (Log(Sum(TR, period)) - Log((Highest(H, period) - Lowest(L, period)) / period)) / Log(16); {フラクタル次元}

alpha = ExpValue(k * (FD - 1)); {フラクタル次元と平滑係数を関連付ける}

FEMA = alpha * C + (1 - alpha) * FEMA[1]; {フラクタル平滑平均}

フラクタル平滑平均には最初に4年くらいの助走期間が必要です。

最長200日くらいのトレンドを想定すると、kの設定値は-4.6052になります。

日本株のサイクルは4年といわれていますので、kの設定値は-7.6009くらいがいいかもしれません。

99%が報われるといわれる長期投資向けに、フラクタル平滑平均を損切り基準にするには、kを-8.5172あたりにするといいでしょう。

kを-11.1982あたりに設定すると、フラクタル平滑平均は極長期指標になり、ほぼあらゆる市場で負けなくなります。代わりに、価格変動そのものから取れる利益は極小になります。

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