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Chaotic Neutral

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覚え書き ― 混沌と無秩序と価格変動


価格時系列Pの期間tにおける値幅を返す関数をR(P, t)と定義する。

R(P, mt) = mH·R(P, t)という関係が成り立つとき、H = 1/2であれば、期間mtの間の価格変動は無秩序であると推定され、H > 1/2であれば、価格変動は混沌である。

価格変動が混沌であれば、ヒストリカルボラティリティーはリスク指標として不適切である。かかる場合においては、H ≤ 0.5となるまでmを徐々に増加させ、さらに長い期間を観察する必要がある。

例えば、tを月足にすると、ドル/円ではmが48になるあたりで、Hが1/2になる。トレーダーの各トレードの平均期間が4年未満であれば、ドル/円の基本戦術は順張りが良いことになりそうだ。

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