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Chaotic Neutral

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投機方法論 ― フラクタルな構造の繰り返し


東京アラビカ先限つなぎ足
(←チャートはクリックで拡大します)

この手法はまだ研究中で、完全な実用化には至っていません。

時系列Pのt日間の最高値と最安値の差を返す関数を R(P, t) とします。市場が効率的であり、新しい情報がもたらされていない間は、値動きはランダムなので、関数Rについて次のことが成り立ちます。

R(P, mt) = ma·R(P, t) = m1/2·R(P, t)

いいかえると、期間がm倍になれば、最高値と最安値の差はm1/2倍になります。

市場の効率性が低下し、値動きがランダムではなくカオスになると、 a > 1/2 となります。値動きがランダムではなければ、一見無秩序のような値動きの中には、何らかの法則性とその繰り返しが存在し、価格をファンダメンタルズから大きく乖離した位置に突き飛ばします。カオスな時系列は高確率でフラクタルな時系列でもあります。

チャート上の1の安値は前後の安値寄り下にあり、孤立安です。しかも、この安値は孤立安だけを抽出した孤立安時系列の中でも孤立安であり、なおかつ、移動平均から乖離しているため、高確率でフラクタルな構造の角の1つです。2も同じように有効な孤立安であり、12を結ぶ線はフラクタルなノイズを避けているので、かなり信頼性の高いトレンドラインになります。312の時点の間で付けた最高値であり、132は高い確率でフラクタルな構造になっていると思われます。

この構造内において、買い方が優勢ではありますが、短期間の急落もみられ、時間軸上の利益密度では売り方のほうが勝っています。同じ構造が拡大されて繰り返すならば、売りの好機が発生することが予想されます。

その後、値動きは前述のフラクタルな構造をすっぽり内包するチャンネルから抜け出しました。値動きがチャンネルに戻る瞬間は売りの好機でとなりました。

振り返ってみると、フラクタルな構造がサイズを増して、再び繰り返されたことが分かります。

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