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Chaotic Neutral

左にも右にもよらず、自由な生き方探し。

覚え書き ― 平均真値幅突破戦術と移動平均


(あくまで個人的な意見にすぎない。各銘柄における有効性はいかなる意味合いにおいても保証されない。)

n = 当日

真値幅[n] = 最大値(高値[n], 終値[n - 1]) - 最小値(安値[n], 終値[n - 1])

平均真値幅(15)[n] = (平均真値幅(15)[n - 1] * 14 + 真値幅[n]) / 15

買い入れ基準[n + 1] > 安値.移動平均(15)[n] + 平均真値幅(15)[n]

売り込み基準[n + 1] < 高値.移動平均(15)[n] - 平均真値幅(15)[n]

以上の戦術の勝率を大幅に向上させる敷居条件は以下である。

平均真値幅(15)[n] < 絶対値(終値.移動平均(30)[n] - 終値.移動平均(50)[n])
or 平均真値幅(15)[n] > 最大値(終値.移動平均(10)(20)(30)(50)[n]) - 最小値(終値.移動平均(10)(20)(30)(50)[n])

買い入れの場合: 平均真値幅(15)[n] > (終値.移動平均(50)[n] - 終値.移動平均(30)[n]) / 2

売り込みの場合: 平均真値幅(15)[n] > (終値.移動平均(30)[n] - 終値.移動平均(50)[n]) / 2

なんかすごい・・・

  • 2008年07月05日土
  • URL
  • 弦謳 #dPE4wBkA
  • 編集

月曜日からは実践投入です。

うまくいくか、損失を抱えて引かされるか……やってみないとわかりません。

  • 2008年07月06日日
  • URL
  • Lexar #tV7uNBRQ
  • 編集

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