search this site:

Chaotic Neutral

左にも右にもよらず、自由な生き方探し。

投機方法論 ― 無遅延オシレーター


価格変動を説明できる投機的モデルの1つに、サイン波モデルがあります。任意の期間の価格変動は、波長と強さの異なるサイン波の組み合わせで表わすことができます。

波長について2つの閾値を設定し、第1閾値未満の波長の成分をノイズ、第1閾値と第2閾値の間の波長の成分をサイクル、第2閾値を超える波長の成分をトレンドと呼ぶことにします。

ストキャスティクス%DとSlow%Dの交差、RSIの30上抜き70下抜きで狙うのはサイクルです。

一般に、ストキャスティクスもRSIもトレンド際して弱いとされています。それはもちろん間違っていませんが、実は、ストキャスティクスもRSIも、トレンドだけではなく、ノイズにも弱い。

仮にノイズを6足間未満の波長の成分とすると、2日間の遅れがあるオシレーターを使用したは売買手法は、ノイズが強い相場ではズタズタにされてしまいます。

ストキャスティクス%Kは無遅延で、使い方次第ではノイズに対処できますが、簡単に振りきれてしまい、トレンドどころかサイクルにも弱い。

無遅延オシレーターの有力候補は移動平均からの乖離率です。

MADev = C - Average(C, 7);

OBOS = 0;

If MADev > 0 Then OBOS = MADev / Highest(MADev, 125) * 100;

If MADev < 0 Then OBOS = -MADev / Lowest(MADev, 125) * 100;

OBOSでトレンド系指標のシグナルを篩にかけることができます。OBOSが60以上なら買い入れを、-60以下なら売り込みを見送り、押しや戻しを狙う戦術に切り替えることができます。