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Chaotic Neutral

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投機方法論 ― ストキャスティクス


トレーダーのテクニカル分析にて比較的人気のある指標にストキャスティクスというものがある。

ジョージ·レインという人が考案した指標で、計算式は次のようになる:

LaneStochastics = (C - Lowest(L, t)) / (Highest(H, t) - Lowest(L, t)) * 100

Cは終値、Lowest(L, t)は設定期間tにおける最安値、Highest(H, t)は設定期間tにおける最高値だ。

レーンのストキャスティクスは現在%Kと呼ばれるものと全く同じだ。

“%Kが25以下で%Dを上抜いたら買い”というのは一般常識的な使用法だが、これはジョージ·レインが考案したものではない、と聞き及んでいる。ジェイク·バーンスタインの研究によれば、“%Kが25以下で%Dを上抜いたら約半分の確率で強い下げトレンドが発生する”そうである。

また、ストキャスティクス%Dの計算方法には和風と洋風がある。和風は3日間のLowest(L, t)とHighest(H, t)を使うが、洋風では%Kの5日間平滑平均を使うのが一般的だ。

洋物プラットフォームに最初から用意されているストキャスティクスは日本で使われているものとは違うかもしれないので、日本人が考えだした戦術にストキャスティクスが含まれているのであれば、和風ストキャスティクスを改めてコーディングする必要があるだろう。

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