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Chaotic Neutral

左にも右にもよらず、自由な生き方探し。

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投機方法論 ― サイクル高速測定


基本はJohn F. Ehlersの『Rocket Science for Traders』と『Cybernetic Analysis for Stocks and Futures』ですが、遅延を減らすために改良しています。

X[n]はn日前のXを表わします。

無遅延平滑移動平均を使います。

Price = (O + H + L + C * 2) / 5; {足1つから1つの値を取る。Cでも(H + L) / 2でもいい}

Smooth = 0.3056 * Price + 0.0556 * Price[1] - 0.25 * Price[2] + 1.3333 * Smooth[1] - 0.4444 * Smooth[2]; {無遅延平滑平均で高周波ノイズを除去します。このようなノイズ除去は必要不可欠です}

If CurrentBar < 5 Then Smooth = (Price + 2 * Price[1] + Price[2]) / 4; {Priceの最初の4つでは無遅延平滑平均の計算ができませんから}

Cycle = 0.9322 * (Smooth - 2 * Smooth[1] + Smooth[2]) + 1.8621 * Cycle[1] - 0.8668 * Cycle[2]; {サイクル成分だけを取り出します}

If CurrentBar < 7 Then Cycle = Smooth - 2 * Smooth[1] + Smooth[2]; {Cycleの最初の2つはこれで計算します}

Quad = (0.0962 * Cycle + 0.5769 * Cycle[2] - 0.5769 * Cycle[4] - 0.0962 * Cycle[6]) * (0.08 * Period[1] + 0.5); {最近は結構知られているかもしれないヒルベルト変換 ― の近似式 ― です}

If Quad * Quad[1] <> 0 Then Delta = (Cycle[3]/Quad - Cycle[4]/Quad[1]) / (1 + Cycle[3] * Cycle[4] / Quad / Quad[1]); {これは逆正接の公式ですね。実は小さな誤差がありますが、実用上、問題はないでしょう}

If Delta < 0.1 Then Delta = 0.1; {無理やり感のあるDelta丸めこみ}

If Delta > 1.1 Then Delta = 1.1; {同上}

MedianDelta = Median(Delta, 5); {メジアンよりももっといい方法があるかもしれません}

If MedianDelta > 0 Then Period = 6.28318 / MedianDelta * 0.33 + Period[1] * 0.67;

SmoothPeriod = Period * 0.15 + Period[1] * 0.85; //最終的にこのSmoothPeriodをサイクル期間として使います。

全体での測定遅延は約9.5ヵ日くらいです。これはほとんどのサイクルの期間より短く、サイクル期間そのものはゆっくりとしか変動しませんから、十分に間に合うはずです。

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投機方法論 ― トレンド追従者たちの真実 ― I


私の記憶が正しければ、originalturtles.tradingblox.comがまだwww.originalturtles.orgだったころ、『The Original Turtle Trading Rules』という文書を無料で配っていました。その文書に、興味深いことが書いてありました。

『The Original Turtle Trading Rules』から引用します:

Richard Dennis and Williams Eckhardt advised the Turtles not to use stops when placing orders.

由緒正しいタートルズは逆指し値注文を使いません

『The Original Turtle Trading Rules』から引用します:

We were also told that, in general, it was better to place limit orders instead of market orders.

「一般的に、成り行き注文よりも指し値注文を入れるほうがよい」ということも、由緒正しいタートルズには教えられました。

ジョン・F・エーラースの『Cybernetic Analysis for Stocks and Futures』にはトレンド追従システムが登場しますが、そこにも、次のような記述があります:

First, experience has shown that greater profits result from using limit orders rather than market orders or stop orders.

長続きするトレンド追従者たちは、指し値を使うことで日中のノイズを利用し、有利な位置から仕掛けているようです。サイクル相場の数日規模のダマシから生じる損失に対し、日中のノイズはむしろトレンド追従者たちを守る盾のようなものかもしれません。

精神論だけでトレンドに追従し続けるのは長続きしないと思われます。

無遅延平滑移動平均


平滑定数をα、価格をZとすると、で表わされる平滑移動平均Eと同等の平滑効果を持ちながら、遅延がない平滑移動平均T

で表わされるらしい。

確かめていないけど。

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