（あくまで個人的な意見にすぎない。各銘柄における有効性はいかなる意味合いにおいても保証されない。）
n = 当日
真値幅[n] = 最大値(高値[n], 終値[n - 1]) - 最小値(安値[n], 終値[n - 1])
平均真値幅(15)[n] = (平均真値幅(15)[n - 1] * 14 + 真値幅[n]) / 15
買い入れ基準[n + 1] > 安値.移動平均(15)[n] + 平均真値幅(15)[n]
売り込み基準[n + 1] < 高値.移動平均(15)[n] - 平均真値幅(15)[n]
以上の戦術の勝率を大幅に向上させる敷居条件は以下である。
平均真値幅(15)[n] < 絶対値(終値.移動平均(30)[n] - 終値.移動平均(50)[n])
or 平均真値幅(15)[n] > 最大値(終値.移動平均(10)(20)(30)(50)[n]) - 最小値(終値.移動平均(10)(20)(30)(50)[n])
買い入れの場合: 平均真値幅(15)[n] > (終値.移動平均(50)[n] - 終値.移動平均(30)[n]) / 2
売り込みの場合: 平均真値幅(15)[n] > (終値.移動平均(30)[n] - 終値.移動平均(50)[n]) / 2
商品相場の動向から、将来のインフレを予測するもの。−
| 日付 | 半年前から | 1年前から | 2005.02.01から |
| 2008.07.04 | +15.19% | +30.66% | +44.99% |
| 2008.07.03 | +15.34% | +30.40% | +44.81% |
| 2008.07.02 | +15.41% | +30.07% | +44.57% |
| 2008.07.01 | +15.61% | +29.54% | +44.30% |
| 2008.06.30 | +16.07% | +29.07% | +44.06% |
ver. 2.01では
トウモロコシ、大豆、小豆、アラビカコーヒー、粗糖、白金、ガソリン、ゴムの先限の12日間移動平均を元に、日々のインフレ率を算出している。（各銘柄につき最適な移動平均計算期間を算出するのをやめた。今後の方針として、公開できない式をできる限り指標の計算などから排除していく。）
新補での調整は始値または前場第1節の価格を基準にしている。
edit
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080703-00000061-yom-pol
単年度赤字は０２年度以来５年ぶりで、赤字額は過去最大。米国の低所得者向け住宅融資「サブプライムローン」問題による世界的な株価下落や円高の進行が影響し、運用利回りがマイナス約６％に落ち込んだためだ。今後、積立金の運用方法の見直しを求める声が一段と高まりそうだ。
積立金の運用主体は「年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰＩＦ）」。厚生労働相から委託を受け、厚生年金と国民年金を合わせた積立金約１５０兆円のうち、現在約９０兆円を市場で運用している。運用方法は、約６割が国内債券、約３割が国内・外国株式だ。
とまあ、大騒ぎのようにも見えてしまうが、90兆円を運用し、国内債券主体とはいえ、−6%はそう悪くない成績だと思われる。
運用方法としては、1つの法人に90兆円も任せているのは危険かもしれない。分散するべきだとは思う。
けれど、成果主義や積極運用などはやらないほうがいい。資産運用というのは、引き受ける危険性と不確実性が大きいほど、利回りも大きくなるが、失敗した時の損失も大きくなってしまう。成果主義なんてのを導入すれば、危険性と不確実を増してでも、成果としての利回りを追求する運用主体が増える。
年金運用は国債を中心として債権7割、株2割、物資産1割が基本だと思う。
