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Chaotic Neutral

左にも右にもよらず、自由な生き方探し。

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投機方法論 ― 七つ道具


この7つがあれば、ある程度の出来高があり、価格が100ティック以上の銘柄なら何でも扱える気がしてきました。

MACD: 和物は2つの平滑平均の差の単純平均を使うようですが、本来は2つの平滑平均の平滑平均を使います。伝統的な期間設定の1つに、(8.340, 17.519, 9.050)があります。

黄金分割: 0.318対0.682

%K: 期間設定は8日間です

%D: %Kの5日間平滑平均です。意図的に弱体化させてあります。

Slow%D: %Dの5日間平滑平均です。意図的に弱体化させてあります。

遅延オシレータ: http://reviva.blog1.fc2.com/blog-entry-1576.html

移動平均: 3日前の3日間移動平均が使えます。

ちなみに、Cのt日間平滑平均を次のように計算します:

EMA = C * 2 / (t + 1) + EMA[1] * (t - 1) / (t + 1)

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投機方法論 ― システム開発 ― 後解説


相場における選択は極めて多様であり、試行錯誤で使えるシステムに辿りつくには、100年の時間があっても難しい。システム開発という行為そのものを裏打ちする何らかの哲学がなければ、使えるシステムに到達するのは宝じで大当たりを引き当てるようなものです。

さて、システム開発で「最適化」を行うと、それは後解説になります。ロジック作成の段階でうまくいかないものは、「最適化」しても現実にはうまくいきません。パラメーターをfor文のネストで変化させる総当たりでも、カーネル回帰のような数学的な手法でもっと広範囲を探っても、「最適化」が後解説であることに変わりはありません。

あらゆる危険性を考慮するならば、すでにロジックの作成すら、システム開発者の脳が潜在意識レベルで後解説をやった結果であるかもしれません。システム開発者がバックテストの対象となる時系列を知っていれば、後解説が入り込む危険性を排除することは難しい。開発されたシステムは、しばしば、ロジックとパラメータで時系列の過去をうまく説明したものに過ぎないこともあります。

ESPカードを用いたESP能力テストに喩えてみましょう。被験者があらかじめESPカードの順番を記憶していれば、カードをシャッフルしないで行われたテストの結果はESP能力ではなく記憶力を反映します。

しぶといシステムを作りたければ、ロジックを全部自分で考え出すべきではありません。

日本以外の国のある程度過去の方法論を引っ張り出してくれば、少なくとも、日本で現在において売買対象としている銘柄に対して後解説になる危険性は、潜在意識レベルのものに至るまで十分に排除できます。手順としては、こんな感じになるでしょう:

1) 外国の既に他界したトレーダーの方法論を仕入れる
2) 方法論がそれ自体システムでなければシステム化する
3) バックテスト
4) フォワードテスト

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投機方法論 ― システム開発 ― バックテスト


バックテストと移動平均には深い関係があります。

バックテストの利益率/年やPFなどの数字も平均です。

移動平均は元データに対して (設定期間 - 1) / 2 の最大遅延を伴っています。例えば、25日間移動平均は、元データに対して、最大で12日間遅れています。

バックテストの期間と現在で相場が同じ性質を持つという保証はどこにもありません。

3年間のバックテストの結果は1年間、10年間のバックテストの結果は4.5年間、現在の相場から遅れています。

バックテスト期間は短すぎてもいけませんが、長すぎてもいけません。

投機方法論 ― 無遅延オシレーター


価格変動を説明できる投機的モデルの1つに、サイン波モデルがあります。任意の期間の価格変動は、波長と強さの異なるサイン波の組み合わせで表わすことができます。

波長について2つの閾値を設定し、第1閾値未満の波長の成分をノイズ、第1閾値と第2閾値の間の波長の成分をサイクル、第2閾値を超える波長の成分をトレンドと呼ぶことにします。

ストキャスティクス%DとSlow%Dの交差、RSIの30上抜き70下抜きで狙うのはサイクルです。

一般に、ストキャスティクスもRSIもトレンド際して弱いとされています。それはもちろん間違っていませんが、実は、ストキャスティクスもRSIも、トレンドだけではなく、ノイズにも弱い。

仮にノイズを6足間未満の波長の成分とすると、2日間の遅れがあるオシレーターを使用したは売買手法は、ノイズが強い相場ではズタズタにされてしまいます。

ストキャスティクス%Kは無遅延で、使い方次第ではノイズに対処できますが、簡単に振りきれてしまい、トレンドどころかサイクルにも弱い。

無遅延オシレーターの有力候補は移動平均からの乖離率です。

MADev = C - Average(C, 7);

OBOS = 0;

If MADev > 0 Then OBOS = MADev / Highest(MADev, 125) * 100;

If MADev < 0 Then OBOS = -MADev / Lowest(MADev, 125) * 100;

OBOSでトレンド系指標のシグナルを篩にかけることができます。OBOSが60以上なら買い入れを、-60以下なら売り込みを見送り、押しや戻しを狙う戦術に切り替えることができます。

投機方法論 ― ストキャスティクス


トレーダーのテクニカル分析にて比較的人気のある指標にストキャスティクスというものがある。

ジョージ·レインという人が考案した指標で、計算式は次のようになる:

LaneStochastics = (C - Lowest(L, t)) / (Highest(H, t) - Lowest(L, t)) * 100

Cは終値、Lowest(L, t)は設定期間tにおける最安値、Highest(H, t)は設定期間tにおける最高値だ。

レーンのストキャスティクスは現在%Kと呼ばれるものと全く同じだ。

“%Kが25以下で%Dを上抜いたら買い”というのは一般常識的な使用法だが、これはジョージ·レインが考案したものではない、と聞き及んでいる。ジェイク·バーンスタインの研究によれば、“%Kが25以下で%Dを上抜いたら約半分の確率で強い下げトレンドが発生する”そうである。

また、ストキャスティクス%Dの計算方法には和風と洋風がある。和風は3日間のLowest(L, t)とHighest(H, t)を使うが、洋風では%Kの5日間平滑平均を使うのが一般的だ。

洋物プラットフォームに最初から用意されているストキャスティクスは日本で使われているものとは違うかもしれないので、日本人が考えだした戦術にストキャスティクスが含まれているのであれば、和風ストキャスティクスを改めてコーディングする必要があるだろう。

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